Дело в том, что такой таблицы в Lua не существует. Точнее говоря, создание такой таблицы будет грузить из окружения значения переменных W, o, r, l, d - и, скорее всего, получит для всех nil. Получится таблица {nil, nil, nil, nil, nil}.
Строка же записывается в кавычках: "World", например.
Если нужна таблица из пяти строк, то в её представлении тоже будут кавычки:
a = {"W", "o", "r", "l", "d"}
print(a[1]) -- выводит первую строку из таблицы
-- будет выведено просто W
print выводит не представление строки, корректное как константа в Lua, а саму эту строку. Например, такой код ведь кавычки не выводит, и не должен.
print("Hi, Bumer_32") -- Hi, Bumer_32
Чтобы получить корректную запись таблицы в Lua-коде, можно использовать сериализацию.
a = {W, o, r, l, d}
print(require("serialization").serialize(a)) -- {nil,nil,nil,nil,nil}
b = {"W", "o", "r", "l", "d"}
print(require("serialization").serialize(b)) -- {"W","o","r","l","d"}
c = {'"W"', '"o"', '"r"', '"l"', '"d"'}
print(require("serialization").serialize(c)) -- {"\"W\"","\"o\"","\"r\"","\"l\"","\"d\""}